Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
With the recent development of non-standard credit derivatives, it has become increasingly important to develop pricing models for these illiquid products which are consistent with the pricing models and the market quotes of related liquid instruments. Svenja Hager aims at pricing non-standard i...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Sách |
| Ngôn ngữ: | English |
| Thông tin xuất bản: |
Springer
2017
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25769 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|