Maxing out: the puzzling influence of past maximum returns on future asset prices in a cross-country analysis
We examine the role of extreme positive returns in the cross-section of stock returns in seven countries. While Bali et al. (J Financ Econ 99:427–446, 2011) find a significantly negative relation between the maximum daily returns over the past month (MAX) and the expected returns in the following mont...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Đồng tác giả: | |
| Định dạng: | BB |
| Ngôn ngữ: | en_US |
| Thông tin xuất bản: |
Springer Nature
2020
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9664 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|