Using EGARCH models to predict volatility in unconsolidated financial markets: the case of European carbon allowances

CC-BY

Lưu vào:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Villar-Rubio, Elena, Huete-Morales, María-Dolores, Galán-Valdivieso, Federico
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Thông tin xuất bản: Springer 2023
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://link.springer.com/article/10.1007/s13412-023-00838-5
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/8669
Từ khóa: Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!