Đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép tại HOSE với mô hình hồi quy Two-States-Markov-Switching CAPM / Lê Vũ Hằng Nga
Trình bày những rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép so với thị trường (đại diện là chỉ số VN-Index) thông qua hệ số beta, với mô hình hồi quy Two-States-Markov-Switching CAPM Model trong các giai đoạn biến động khác nhau của thị trường. Kết quả nghiên cứu gúp các nhà đầu tư, cũng như nhà quả...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | text |
| Ngôn ngữ: | vie |
| Thông tin xuất bản: |
Cơ quan Ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=37995 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|
| Tóm tắt: | Trình bày những rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép so với thị trường (đại diện là chỉ số VN-Index) thông qua hệ số beta, với mô hình hồi quy Two-States-Markov-Switching CAPM Model trong các giai đoạn biến động khác nhau của thị trường. Kết quả nghiên cứu gúp các nhà đầu tư, cũng như nhà quản lý có cái nhìn đúng đắn về trạng thái của thị trường, nhằm đưa ra quyết định hợp lý trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau. |
|---|