Đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép tại HOSE với mô hình hồi quy Two-States-Markov-Switching CAPM / Lê Vũ Hằng Nga
Trình bày những rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép so với thị trường (đại diện là chỉ số VN-Index) thông qua hệ số beta, với mô hình hồi quy Two-States-Markov-Switching CAPM Model trong các giai đoạn biến động khác nhau của thị trường. Kết quả nghiên cứu gúp các nhà đầu tư, cũng như nhà quả...
Lưu vào:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | text |
| Ngôn ngữ: | vie |
| Thông tin xuất bản: |
Cơ quan Ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
|
| Chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=37995 |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa bạn đọc
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên gắn từ khóa cho biểu ghi này!
|